Stres Testi' nedir?

Stres testi, bankacılık sektöründe sıklıkla kullanılan bir simülasyon tekniğidir. Ayrıca, farklı finansal durumlara karşı tepkilerini belirlemek için varlık ve borç portföylerinde de kullanılır. Ek olarak, stres Ne Zaman Emekli Olurumtestlerinin belirli stres faktörlerinin bir şirketi, sektörü veya belirli bir portföyü nasıl etkileyeceğini ölçmek için kullanılır. Stres testleri genellikle varsayımsal senaryoları test eden bilgisayar tarafından oluşturulan simülasyon modelleridir; Bununla birlikte, son derece özelleştirilmiş stres testi metodolojisi de sıklıkla kullanılmaktadır.

Sıradaki

Denetimsel Sermaye Değerlendirmesi ...

Kabul Testleri

Ölçek

Test Çalışır

'Stres Testi' AŞAĞI AŞAĞI

Stres testi, bir portföyün finansal kriz döneminde nasıl bir ücret alacağını belirlemek için yararlı bir yöntemdir . Stres testi, en yaygın olarak düzenleyici raporlama ve ayrıca portföy risk yönetimi için finans profesyonelleri tarafından kullanılır.

Düzenleyici Stres Testi

2008 mali krizinin ardından, finans sektörü ve özellikle bankalar için düzenleyici raporlama, 2010 Dodd-Frank Yasası nedeniyle stres testine ve sermaye yeterliliğine daha fazla odaklanarak önemli ölçüde genişletilmiştir . 2011'de başlayarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni düzenlemeler, bankacılık sektörü için Kapsamlı Sermaye Analizi ve İnceleme (CCAR) belgelerinin sunulmasını gerektirdi. CCAR belgeleri, bankaların sermaye yönetimi için kendi iç prosedürlerini rapor etmelerini gerektirir ve bankalar çeşitli stres test senaryoları içermelidir.

CCAR raporlarına ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sistematik olarak önemli bankalar, Finansal İstikrar Kurulu tarafından başarısızlığa uğramayacak kadar büyük sayılırken, tipik olarak 50 milyar dolarıNe Zaman Emekli Olurum aşan varlıklar, bir iflas senaryosunun planlanması konusunda stres testi raporlaması sağlamalıdır. Hükümetin 2018'de bu bankalara ilişkin en son raporlarını incelemesi sırasında, ABD'de yerleşik, çok büyük 22'si sistematik olarak önemli uluslararası bankalar ve sekiz tanesi vardı.

Halihazırda, BASEL III , küresel bankalar için de geçerlidir. Bu, çeşitli kriz senaryolarının stres testi için belirlenmiş gereklilikler ile bankaların sermaye seviyelerine ilişkin raporlama belgelerini gerektiren küresel bir raporlama stres testidir.

Risk Yönetimi için Stres Testi

Yatırım portföy yönetiminde, stres testi, portföy riskini belirlemek ve kayıpları azaltmak için riskten korunma stratejileri belirlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Portföy yöneticileri portföylerini piyasa olaylarına ve potansiyel olaylara karşı yönetmek ve test etmek için dahili tescilli stres testi programlarını kullanırlar.

Varlık ve borç eşleştirme stres testleri de iş ve yatırım yönetiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Varlık ve borç eşleştirme stres testleri, şirketler tarafından uygun iç kontrol ve prosedürleri sağlamak için kullanılabilir. Emeklilik ve sigorta portföyleri ayrıca, nakit akışı ve ödeme seviyelerinin verimli akışını sağlamak için stres testini büyük ölçüde kullanır.

Stres Testi Türleri

Kullanımı Monte Carlo simülasyonu stres testi en çok bilinen yöntemlerden biridir. Bu tip stres testi, belirli değişkenler verilen çeşitli sonuçların olasılıklarının modellenmesi için kullanılabilir. Monte Carlo simülasyonunda göz önüne alınan faktörler genellikle çeşitli ekonomik değişkenleri içerir.

Şirketler ayrıca çeşitli stres testleri içinNe Zaman Emekli Olurum profesyonel olarak yönetilen risk yönetimi ve yazılım sağlayıcılarına yönelebilirler. Moody'sAnalytics , portföy stres testi için kullanılabilecek bir dış kaynaklı stres testi programının bir örneğidir.